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最近程序化交易很热，量化也是我很感兴趣的一块。  

    

国内量化交易的平台有几家，我个人比较喜欢用的是JoinQuant，里面有篇干货贴分享给大家，希望对各位有帮助。  

  

 

  

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量化交易策略 

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价值投资 

成长股内在价值投资： 

三一投资管理公司价值选股法： 

低估价值选股策略： 

  

引起广泛讨论的小市值 

小市值&低股价： 

小市值股票轮动策略： 

小市值改进-超跌： 

持仓1只股票的小市值策略： 

持仓10只股票的小市值策略： 

低开买（跌停不买），高开卖（涨停不卖）： 

小市值策略【收益40000%】： 

小市值策略，剔除了停牌，st，*st，加了简单的止损【收益340000%】： 

小市值策略的探索性研究（一）： 

小市值策略的探索性研究（二）： 

小市值策略的探索性研究（三）： 

  

技术指标 

乖离率（BIAS）： 

STOCH（KD指标）： 

上下影线： 

简易波动指标（EMV）： 

能量潮OBV： 

相对OBV指标策略： 

指数平滑均线： 

Bollinger Bands： 

人气指数（AR）： 

CCI指标： 

布林强盗策略(BollingerBandit)： 

双线RSI择时轮动策略： 

双因子加指标模型： 

  

经典策略 

羊驼1（每天持有收益率前n的股票）： 

羊驼2（表现最优入池）： 

羊驼3（随机入池）： 

羊驼和均线策略的结合： 

海龟交易系统： 

Dual Thrust 交易策略： 

Volume-weighted Moving Average 交易策略： 

周规则交易策略（使用分级移动止盈、移动止盈方法）： 

网格交易： 

滚动复利策略的量化实现： 

  

线性回归 

线性回归的趋势跟踪系统： 

  

均线策略 

行业龙头股均线（收益率填坑优化版）： 

多均线策略： 

简单的多均线择时策略： 

  

机器学习 

深度学习简介： 

支持向量回归SVR： 

  

钟摆策略系列 

钟摆理论的量化模型实现： 

【钟摆理论2】价值中枢： 

【钟摆系列3】单股票价值中枢动态调仓： 

【钟摆系列4】多股票市值中枢动态平衡： 

  

配对交易 

配对交易-以价格比值为价值中枢： 

在配对交易的基础上增加了协整判断： 

银行配对交易： 

  

Markowitz 

Markowitz with regularization term： 

Adaptive Asset Allocation： 

带收益预测的Markowitz动态平衡策略： 

Markowitz动态再平衡策略： 

  

轮动 

银行股低PB轮换策略： 

银行pe、pb轮动策略： 

指数轮动模型： 

二八轮动： 

动量度量-ETF轮动： 

基于卡尔曼滤波器的银行搬砖： 

  

热点分析 

赶上牛市打新股策略好的不要不要的： 

举牌概念： 

熔断的历史数据统计： 

春节红包行情： 

如果明天大盘开始反弹，你选哪只股票？： 

月底容易暴跌，特别是25日以后！： 

  

研究型文章 

线性回归： 

线性相关分析： 

斯皮尔曼秩相关系数： 

过拟合： 

参数估计的不稳定性： 

模型设定： 

回归模型假设的违背： 

回归分析： 

套利定价理论： 

最大似然法（MLE）： 

ARCH和GARCH： 

多空策略： 

动量交易策略： 

度量动量： 

配对交易： 

凸优化(Convex Optimization)介绍： 

时间序列波动率估计： 

上证指数十年走势： 

交易策略中的参数优化问题： 

被动型投资： 

不同市场对同一指数的追踪： 

  

量化缠论系列 

【量化缠论】之分型、笔、线段识别： 

【量化缠论】应用之维克多1-2-3法则： 

缠论中的线性回归： 

笔的新定义-非参数型聚类分析： 

  

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量化投资学习资料 

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量化投资经典学习资料下载： 

主要包括以下内容的下载地址 

一、python for 量化 

1 像计算机科学家一样思考Python 

2 [Python标准库].Doug.Hellmann.扫描版 

3《Python科学计算》.(张若愚) 

4 用Python做科学计算 

5 利用Python进行数据分析 

6 Python数据分析基础教程：NumPy学习指南（第2版） 

7 NumPy攻略  

7 Python科学计算与数据分析 

8 A Practical Guide To Quantitative Portfolio Trading 

9 Data Structures and Algorthms Using Python 

10 Mastering Python for Finance 

... 

  

  

二、R for 量化 

1 R语言入门 

2 R语言编程艺术 

3 R语言实战 中文版 

4 使用R进行数据分析与作图 

5 Introduction.to.R.for.Quantitative.Finance 

6 Quantitative Trading with R Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant's Perspective 

7 Mastering R for Quantitative Finance 

8 Mastering Predictive Analytics with R 

9 金融数据分析导论：基于R语言 

... 

  

三、Quant Interview Books 

1 150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews 

2 [Mark Joshi]Quant Job Interview Questions And Answers 

3 [Xinfeng Zhou]A practical Guide to quantitative finance interviews 

4 Frequently-Asked-Questions-Quant-Interview 

5 Heard on the Street Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews 

6 The 200 Investment Banking Interview Questions ＆ Answers You Need to Know 

... 

  

四、投资阅读书籍 

1 algorithmic trading winning strategies and their rationale 

2 barra handbook US 

3 Encyclopedia of Trading Strategies(交易策略百科全书) 

4 Inside the Black Box －A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading（2nd.Edition） 

5 NASSIM Taleb-Dynamic Hedging 

6 Options Futures and Other Derivatives 8th - John Hull 

7 Quantative Trading Strategies 

8 Quantitative Equity Portfolio Management：Modern Techniques and Applications 

9 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business 

10 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business 

... 

  

五、计量经济学 

1 金融计量学从初级 到 高级建模技术 

2 哈佛教材 应用计量经济学 stata 

3 高等计量经济学 李子奈等编着 

4 Analysis of Financial Time Series- Financial Econometrics(2002)金融时序分析 

5 Phoebus J. Dhrymes, Mathematics for Econometrics, 4e 

6 Osborne,Rubinstein-A Course in Game Theory 

7 Model Building in Mathematical Programming(5e) 

8 Hayashi - Econometrics 

9 Gujarati-Essentials of Econometrics计量精要 

10 Akira Takayama - Mathematical Economics 

... 

  

六、研究报告 

1 国信证券金融工程 

2 大券商2016年年度投资策略报告 

3 光大证券 

4 海通证券申 

5 万大师系列 

6 他山之石系列 

7 中信证券 

8 广发证券 

  

视频： 

1 python 

2 R语言基础、进阶、七武器（quantmod、ggplot2....） 

3 金融工程 89集 郑振龙 厦门大学 

4 金融时间序列分析 

  

推荐一些Python入门学习资料（持续添加中...）： 

 

  

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量化投资利器Python学习资料 

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【量化投资利器Python】基本语法-数据类型1之列表：   

   

【量化投资利器Python】基本语法-数据类型2之字典： 

 

【量化投资利器Python】基本语法-数据类型3之元组、集合： 

   

【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门1-数据结构： 

 

【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门2-数据处理：    

【量化投资利器Python】基本类库-Pandas进阶： 

     

【量化投资利器Python】条件与循环-if、while、for： 

【量化投资利器Python】神奇的迭代器和解析： 

【量化投资利器Python】基本语法-函数： 

【量化投资利器Python】基本类库-时间： 

  

Talib介绍 

Ta-Lib用法介绍！：    

指标计算和形态识别的编程利器——TA-Lib：    

  

Talib在量化投资中具体的使用例子 

【TA-LIB】之MACD：    

【TA-LIB】之Bollinger Bands： 

【TA-LIB】之STOCH（KD指标）：  

【TA-LIB】之ATR：    

【TA-LIB】之RSI：